本研究では、株式などリスクを伴う危険資産と、債権などリスクを伴わない無危険資産を組み合わせたポートフォリオを対象とし、投資期間中の資産の安全性、すなわち、資産があるレベルを下回る可能性の低減を考慮した上で、あらかじめ定められた投資満期での自己資産の期待効用を最大化する投資比率を求め、いくつかのモデルパラメータがそのような最適ポートフォリオに与える影響について考察する。

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[4]Oksendal, B., "Stochastic Differential Equations(Second printing of fifth edition)," Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000.